货币市场日报：12月27日

为维护年末流动性平稳，人民银行27日开展1940亿元7天期和140亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.00%、2.15%；鉴于当日有50亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2030亿元。

受资金面变化影响，27日上海银行间同业拆放利率（Shibor）涨跌互现，隔夜品种回落近20BP。其中，隔夜Shibor跌18.80BP，报0.6320%；7天Shibor涨4.30BP，报2.0040%；14天Shibor涨4.50BP，报3.0840%。

上海银行间同业拆放利率（12月27日）

(资料图片仅供参考)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，DR001再度跌破0.6%，R007续升近50BP，与DR007利差扩大至230BP。具体看，DR001、R001加权平均利率分别下行18.5BP、13.5BP，报0.5618%、0.8456%；成交额分别减少1800亿元、4687亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行5.6BP、47.7BP，报1.9531%、4.2408%；成交额分别减少154亿元、增加1494亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行13.8BP、下行7.2BP，报3.2431%、4.3009%；成交额分别减少16亿元、884亿元。

货币市场利率（12月27日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，27日资金面整体均衡。早盘大行股份有融出，隔夜押利率加权供给充足，押存单信用加权+40BP至2.00%融出；7D跨月押利率加权不低于2.00%或5.20%融出，押存单信用5.60%至7.00%融出；14D非银4.10%至4.30%融出；21D-1M融出较少，成交寥寥。资金面维持均衡态势至午间收盘。午后资金面持续均衡宽松，资金价格较上午变化不大。总体维持均衡偏松态势至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，截至17点30分，27日共发行98期同业存单，发行总额为462.8亿元。

上海国际货币经纪公司交易员表示，27日同业存单一级市场除9M为休息日到期，1M为调休外，其他期限为工作日到期，整体成交清淡。二级市场存单整体交投清淡，各期限成交收益率呈上行趋势。

【今日关注】

•银保监会召开党委（扩大）会议指出，加大金融支持扩大内需力度。金融政策要更主动地配合财政政策和社会政策，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。加强对餐饮、文旅等受疫情冲击传统服务行业特别是小微企业、个体工商户的金融纾困帮扶。

•银保监会印发《外国银行分行综合监管评级办法（试行）》指出，外国银行分行综合监管评级等级和档次设置与核心要素评级一致，从1至5分为五个等级。其中，1级细分为A、B两个档次，2级、3级和4级分别细分为A、B、C三个档次。监管评级周期为一年，评价期间为上一年1月1日至12月31日。年度评级工作原则上应于每年3月底前完成。

•人民银行27日发布的调查问卷结果显示，四季度银行家宏观经济热度指数为17.4%，比上季下降2.5个百分点。货币政策感受指数为68.0%，其中，60.0%的银行家认为货币政策“适度”。

•人民银行上海总部27日召开上海金融统计工作会议，2023年将认真贯彻落实人民银行总行金融统计制度会议精神，扎实推进金融统计工作质效双升。坚持底线思维，发扬钉钉子精神，全面推动金融综合统计工作走深走实，保证各项统计精准对标。

•在金旗辞任后，交银理财总裁之职有望由交行私人银行部副总裁陈春晖担任。12月1日，交银理财董事会正式通过了金旗辞任申请。据悉，金旗将赴交行私人银行部担任总裁一职。